DOI:10.1016/0304-4076(85)90158-7

定义

DOI:10.1016/0304-4076(85)90158-7 是 MacKinnon 与 White 在 ''Journal of Econometrics'' 1985 年发表的方法论文：''Some heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimators with improved finite sample properties''。

关键元数据

* Authors: James G. MacKinnon; Halbert White
* Journal: ''Journal of Econometrics''
* Year/volume/issue/pages: 1985; 29(3):305–325
* DOI: https://doi.org/10.1016/0304-4076(85)90158-7
* Crossref 核验字段：title、container-title、volume 29、issue 3、page 305-325、published-print 1985-09。

为什么引用

当稿件写明使用 HC3 heteroskedasticity-consistent robust standard errors 时，这篇 finite-sample improved heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator 论文是比泛泛引用 White 1980 更贴近 HC3 的方法学出处。用于 引用占位符的可审计核对 时，可直接替换 REF-robust-SE 类占位符。